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在研究Black—Scholcs期权定价模型的基础上，将决策者的客观估测与主观经验估计相结合，提出期权定价的预期方法，给出股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权定价公式，并在股票投资中作了实证分析。
期权定价的预期方法及其在股票投资中的应用
【摘 要】
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在研究Black—Scholcs期权定价模型的基础上，将决策者的客观估测与主观经验估计相结合，提出期权定价的预期方法，给出股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权定价公式，并在股票投资中作
【机 构】
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南京工程学院,河海大学
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2008年11期
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