期权价格相关论文
期权是国际衍生品市场成熟的基础性风险管理工具,与期货、远期、互换等共同构成金融市场完整的风险管理工具体系。在国内已有白糖......
2016年底,中国证监会正式批准农产品期权上市,这是我国期货市场发展的里程碑。农产品期权是一种基础衍生工具,既能锁定损失,又能保......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
在市场含有Knight不确定因素的环境下,影响期权价格的因素不仅仅具有随机性的特点,而且还存在着模糊的性质。因而我们假设股票价格......
考虑一个金融市场模型，其中标的股票由一个Léw过程和常数利率驱动。那么，永久看涨期权价格的闭形式解由此Lévy过程的整体上确界表......
自从1973年5月，Black& Schloes两人合作在《政治经济学杂志》（Journal of Political Economy）上发表了论文《期权和公司负债的定价》（T......
该文共分四章:第一章,期权定价理论的发展与演变.主要研究了期权定价理论的发展与演变过程.第二章,期权定价理论在公司理财中的应......
Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义.本文给出求解B-S方程的一些数值新方法,......
在过去的近三十年里，数理金融与金融工程学使科学研究领域获得了极快的扩张。数理方法在帮助专业人员管理金融风险方面取得的成功是......
波动率一般指资产收益率的标准差或方差。波动率在风险管理、资产定价等领域扮演着重要的角色，因而对波动率预测的研究吸引了学术界......
本文在通常的Black-Scholes假设下讨论连续观察的巴黎期权的定价问题,并给出其数值结果,基于分数步算法和两点中心隐式差分格式,采......
一、什么是期权交易期权是买卖一种标的之合约(合同)。期权合约规定在约定期限内按约定价格买或卖约定标的的权力。标的可以是股票......
雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓......
本文提出了一种基于非参数平滑技术的隐含波动率曲面构建方法,提高了模型对上证50ETF期权市场特征的适应性,获得了更稳健和准确的......
【摘 要】煤炭燃烧热值交易的提出，丰富了煤炭的交易品种；使煤炭交易更加科学化；从理论上将金融期权的理念扩展到实物期权并应用于煤......
