论文部分内容阅读
对两种典型的坏帐率统计方法进行比较,发现传统的统计方法存在很大的误差,从而影响信用风险的测定精度.由于信用机构迟缓更新转移概率和个别较低信用质量企业的影响,坏帐率区间存在很大的重叠,且平均坏帐率显著高于中值坏帐率.解决问题的方法是基于期望坏帐频率(EDF)的非重叠区间来划分企业,指定这些区间对应债务等级的区间.