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经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关，而索赔额相互独立．本文中，我们假定索赔次数与索赔额均依随机序正相依，通过比较，发现依随机序正相依是一个比依共同Poisson分布相关更弱的条件．实际上，依随机序正相依的假定较独立、共同单调、条件随机递增等都要弱．在依随机序正相依的风险下，我们得到了最优再保险策略，并针对二维与随机多维混杂的相依风险，在自留损失的方差最小和二次效用最大的准则下，给出了自留向量的显式表达式，部分解决了Cai和Wei（2012a）提出的多维相依