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在Melton结构模型中引入投资者的行为作用因素，研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理．应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式，并通过一个具体实例分析了投资者行为因素对公司信用风险的影响．结果表明市场的不对称信息在风险管理过程中是不能忽视的重要因素．
不对称信息条件下公司信用风险管理
【摘 要】
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在Melton结构模型中引入投资者的行为作用因素，研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理．应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式，并通过一个
【机 构】
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广西师范大学数学学院
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2008年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（40675023）,广西教育厅立项资助项目（200807LX089）
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