两资产亚式彩虹期权的定价研究

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：pipiskin

【摘要】

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研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因

【作者】

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彭斌

【机构】

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厦门大学工商管理博士后流动站

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2007年04期

【关键词】

：

Black-Scholes期权定价模型两资产亚式彩虹期权减少变量技术

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研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.

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