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研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B＆P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题．应用有限盖分法的外推方法进行数值分析，给出了方程的数值解的递推公式，最后通过实例验证了该数值解法的有效性，淡模型具有了实际应用的价值．
一类回望期权定价模型数值解的研究
【摘 要】
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研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B＆P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题．应用有限盖分法的外推方法进行数值分析，给出了方程的数值解的递推公式，最后通过实例验证
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2012年12期
【基金项目】
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陕西省高水平大学建设专项资金资助项目（2012SXTS06）,陕西省教育厅自然科学基金（2010JK914）,延安大学教改项目（YDJG10-02）
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