证券投资组合(三)──证券期货交易中的统计方法(十)

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三、马科威茨证券投资组合的数量模型一般地说,马科威茨证券投资组合的效果(收益和风险)优于随机简单等权组合的效果。因为,马科威茨证券投资组合包含了一个优化过程,采用优化方法确定各种证券的投资比例,为降低各种证券收益率之间的相关性,即降低风险,从组合中剔... Third, the quantity model of the portfolio of Makowitz securities Generally speaking, the effects (returns and risks) of the Markowitz portfolio are superior to the effects of a random simple equal-weight portfolio. Because the MKV portfolio includes an optimization process that uses optimization methods to determine the proportion of investments in various securities and to reduce the correlation between the various securities yields, ie to reduce risk and to ...
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