【摘 要】
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基于GARCH模型及其修正,同时进行平稳性检验、格兰杰检验和GARCH-M建模,主要对2005至2014年我国大陆沪深两市股市与香港股市之间的收益率波动进行分析,研究各股市之间是否可
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基于GARCH模型及其修正,同时进行平稳性检验、格兰杰检验和GARCH-M建模,主要对2005至2014年我国大陆沪深两市股市与香港股市之间的收益率波动进行分析,研究各股市之间是否可能存在的一定程度的联动关系趋势,以寻求相应对政策。通过股市收益率间描述性统计及相关系数、模型建立发现,沪深港股市股票收益率均呈尖峰厚尾的方差波动特征,同时香港股市的收益波动对上海股市存在显著的溢出效应,香港股市的波动也在一定程度上对深圳股市有影响。由此,对于大陆股市,应加强对香港股市走势的关注,制定更加合理的波动反应机制。
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