GARCH-M相关论文
马来西亚出口的石油和天然气为472亿林吉特,占2017年GDP的3.5%。为了检验石油价格的变化是否会影响马来西亚当地市场,我们应该能够......
为科学量化新冠疫情集中暴发期对农副产品价格的冲击,选取2020年2月3日—4月24日全国疫情累计确诊病例与农副产品日度数据为样本构......
马来西亚出口的石油和天然气为472亿林吉特,占2017年GDP的3.5%。为了检验石油价格的变化是否会影响马来西亚当地市场,我们应该能够......
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GAR......
以我国股票市场的12支个股资料为例,研究了日收益相关性、成交量和价格限制的关系.研究发现,增加成交量会减弱自相关性的假设对近......
本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模......
随着日益加快的国际化步伐,国际资本市场上的资本流动越来越频繁。按照Markowitz的投资分散理论,通过国际资本市场的资本运作,投资......
GARCH-M (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity in the mean) model is used to analyse the volatility ......

