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中国股票市场价格行为研究——关于收益及其波动特点实证分析
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强,股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是,同国外成熟的市场相比,中......
学位
价格行为
股指收益
波动集群性
市场波动
GED分布
股票市场
GARCH-M模型及其在中国股市中的应用
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GAR......
学位
ARCH
GARCH
GARCH-M
波动集群性
相对风险系数
过程的平稳性
市场报酬率
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