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文章在完备的金融市场下，构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值一方差投资组合选择模型。假定风险资产的价格过程由布朗运动加跳所驱动，而负债的价格过程则是由带有漂移的布朗运动驱动，并且考虑风险资产与负债之间的关系。其最终的目标是最大化期望终端财富同时最小化其方差。在连续时间的情形下，运用随机最优控制理论解决资产与负债的管理问题。即，通过使用一般的随机线性二次控制方法得到最优控制策略。