均值-方差模型相关论文
近十几年间,虚拟数字货币市场在全球的影响力逐渐扩大,在金融领域获得了广泛的应用,其币种和市值都经历了多轮增长,虚拟数字货币基......
在传统投资组合模型中，备选资产的预期超额收益率的预测误差将导致模型的投资绩效劣化。文章采用Transformer深度学习模型对备选资......
投资者在进行股票投资时,期望获得更大收益且承担更小的风险。由于单只股票往往收益越大风险越大,因此,投资者通过投资组合的方式......
中国资本市场30多年的发展，为企业及投资者提供了较为广阔的投融资平台。随着股票这一金融市场中的主要交易品种在投资者资产配置中......
近年来,我国经济金融的不断发展、人们收入水平的日益提高,保险行业的发展也逐渐成为整个国家密切关注的问题。随着保险行业保费收......
在经典的均值-方差模型中,组合投资效果往往受到协方差矩阵估计精度低与权重静态设置两个方面的不利影响.为此,文章提出了一种新的......
股票市场作为金融市场最重要的部分,一直都与人们的生活有着密不可分的联系,中国股市自建立以来,学者们从未停止过对股票市场的研......
随机最优控制问题作为现代控制理论的重要内容,具有重要的理论价值和广泛的应用前景。一般来说,解决随机控制问题有两种非常常用又......
Markowitz通过把收益和风险定义为价格收益率的数学期望和方差,求得在给定期望收益率水平下风险最小的证券投资组合及有效前沿,其......
近几十年来,我国市场经济高速发展,人们的物质生活水平与经济收入也日益提高,越来越多的人有了富余的资金用于投资,希望通过投资来......
私募证券投资是一种新型的投资工具,经过多年的发展也在不断地壮大,现在已经成为深受大家青睐的投资工具。当然,私募证券投资在飞......
严重的人口老龄化给我国的基本养老保险支付体系带来了沉重的压力，单一的基本养老保险体系已经不能满足我国经济发展的需要。所以，企......
资产组合问题是数理金融学研究的重要课题之一，它主要研究在各种不确定因素的影响下，如何寻求收益最大且风险最小的投资组合。多因素......
引入相对熵测度均值-方差模型参数的奈特不确定性程度,研究奈特不确定性下的动态均值-方差资产组合优化问题.基于均值-方差模型构......
现代投资组合理论是现代金融理论和投资理论的基础。它于1952年由Markwitz首开先河，Markwitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风......
本文基于复杂网络和投资组合理论相结合来研究投资风险，为解决风险管理问题提供了一个新的视角。主要内容包括：⑴选取道琼斯中国88指......
我国证券市场自20世纪90年代出现以来发展迅速，规模不断扩大，但是各方面还不够完善，市场的风险较大。在这样一个不完善、风险高的市场......
1988年,中国政府开始在全国建立城镇职工基本医疗保险制度.随着改革的稳步推进,基本医疗保险的覆盖范围不断扩大,医疗保险基金滚存......
房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts，简称REITs），是一种证券化的产业投资基金，是房地产金融化的重要表现工具。文章首先......
QDII（Qualified Domestic InstitutionAlInvestors)， 即合格境内机构投资者,是指在人民币资本项目下不可兑换，资本市场未完全开放的情......
通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研......
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构......
在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法......
本文选用均值-方差模型和对数效用模型,并以我国证券市场的实际数据,通过实证分析说明适当选用多模型将有助于投资者进行投资决策......
工资水平决定着养老金缴费水平,而股票价格的波动率是投资决策的重要影响因素.从实际来看,工资水平和股票价格的波动率往往都是随......
本文深入研究了基于VaR的投资决策问题,给出了VaR约束下的投资组合优化模型.该模型在Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约......
摘要:本文研究了不允许卖空情况下的均值—绝对偏差模型和均值—方差模型,并从上证50中随机选取了8只股票为例,对这两种模型进行了......
摘 要:文章介绍了一种Fast-MCD多变量稳健估计方法，并利用这种方法估计马克维茨投资组合模型中股票期望收益和协方差矩阵，从而减小异......
期刊
基本医疗保险基金由于要把长期稳定的回报率当作首要目标来考虑，那么它的投资组合就应注重避规风险．利用均值-方差和安全首要两个模......
选择适于医保基金投资的金融工具，建立均值-方差和线性规划模型，对其投资收益进行实证分析，从而完善基本医疗保险基金的管理。使其安......
基于开放式基金的运行机制,对其最优投资组合问题建立了单阶段均值-方差模型,在赎回准备金有固定的比例的前提下,就是否存在无风险......
交易费用是证券投资过程中的一个重要问题，也是投资者在金融市场所要考虑的一个重要因素，忽视交易费用的存在将导致非有效的证券投资......
文章探讨了投资组合风险规划模型，首先回顾了一般的均值一方差模型，在此基础上，对模型进行了拓展，提出了解方程的思想，最后通过案例实证......
针对常规定周期检测与路面使用性能变化规律不一致的问题,考虑道路罩面前后路面使用性能指标的变化,利用已有检测数据对路面使用性......
2009年全球国际资本以及国内资产管理公司都在全球范围内寻找适合的投资机会。主要以“金砖四国，，的股票指数和中国国内三大股票沪A......
首先分析研究了Markowitz均值-方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法,在此基础上分析......
在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券......
把一个静态资产负债管理模型--均值-方差模型应用到定额给付养老金计划的资产负债管理中,在允许无风险借贷的条件下研究养老金在无......
本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效......
文章在研究均值-方差原理下的最优再保险模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用熵作为风险的一种度量方法,改......
文章在完备的金融市场下，构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值一方差投资组合选择模型。假定风险资产的价格过程由布朗运动加......
考虑保险公司再保险-投资问题在均值-方差（M—V）模型和均值-在险价值（M—VaR）模型下的最优常数再调整策略．在保险公司盈余过程服从扩散......
采用梯形模糊数来描述证券的收益率，并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收......
西方金融理论根据其研究对象的不同可分为宏观金融理论和微观金融理论两部分.微观金融理论以金融市场为研究对象.以20世纪50年代初......
摘 要：为了消除由于估计收益率数据的时间序列的有限性而导致马克威茨均值-方差模型的统计不确定性，采用基于单链接聚类过滤法的均值......
VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具。在假设组合收益服从正态分布的条件下,分析了引入VaR约束的均值—方差模型及有效边界;考......
针对复杂的不确定性选择问题,传统主流金融学以理性假设为基础发展出了两种研究投资选择的范式：Markowitz的均值-方差模型与Von Neu......
摘要： 针对马科维兹均值方差模型建模求解过程较复杂的问题，本文以均值方差模型为主要理论依据，借助Matlab软件中GUI工具开发投资组合......
