有效边界相关论文
该文研究证券组合投资的理论与实务中的若干主要问题.构造了股标收益率的一种数学模型与证券的一种选择函数,设计了证券组合中证券......
随着人口的演变和经济市场的发展,确定缴费(DC)型养老金的投资问题已成为当前养老金计划中重要的研究课题。在DC型养老金计划中,缴......
现代投资组合理论自Markowitz提出以后，经过半个多世纪的发展，逐步形成了一整套相对完整的理论体系，并且在现代投资组合理论的指导下，......
首先，本文在完备的多维扩散过程的金融市场模型(广义Black-Scholes金融市场模型)假设下，对已有的风险度量标准—方差，在险价值VaR(Val......
我国证券市场正处于飞速发展阶段，市场规模迅速增长，规范化建设取得重大进展。2010年3月31日，融券交易制度正式启航，结束了只能单边做......
本文首先从价格角度提出了以风险对收益的弹性系数为风险偏好系数θ且含无风险证券的风险偏好模型。利用K ? T条件和风险中性概率......
Markowitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风险的度量，开辟了金融定量分析的时代，在度量风险的思想上建立了组合投资决策模型。......
本文主要对证券投资有效边界进行了研究，第一章介绍了最小方差集的概念及其性质，给出了获得有效子集的条件。第二章介绍了有效边界的......
本文的第一部分介绍了有关预备知识;第二部分利用均值-方差模型,根据两基金分离定理引进了一类新的非线性交易成本函数,分析了共同......
随着金融市场的不断发展，金融衍生品的不断增加，投资机构的证券与期货已变为一个高风险的行业，投资者怎样把资金按不同的比例分配投入......
西部欠发达地区经济的低水平，决定了其金融发展的低层次和金融体系不健全。广大中小企业因遭遇融资困境对民间金融的依赖较东部省份......
可转换公司债券在中国证券市场上还是一种新兴的衍生金融工具，中国的部分投资者尚未充分认识其看涨期权价值空间的广阔性及其投资风......
通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研......
生态系统格局和过程往往受到多个因子的共同影响,故此反映两个生态学变量相互关系的散点图常常会表现为有边界的散点云.基于数据均......
建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空......
金融衍生产品的大量涌现,给对冲基金提供了更加灵活多样的投资策略和产品设计方案,本文将在分析衍生产品风险收益特征的基础上,从......
本文在证券收益率服从正态分布的前提下，对于允许卖空与不允许卖空这两种情况，分别讨论了概率准则下的投资决策与有效边界间的关系，并......
研究了非正定方差阵下,证券组合投资模型的最优投资比例系数的计算,有效边界,冗余证券的数量以及套利机会.从而为实证分析提供了理......
根据企业理财中投融资决策的互动机理 ,针对不完全市场中存在的多种摩擦因子之一—资本结构 (负债率或债权率 )对组合投资的影响 ,......
假定保险公司的盈余为Crámer-Lumdberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格......
本文研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题,并根据其最优基及其灵敏......
