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在Black—Scholes金融市场假没下，利用在险收益风险测度（EaR^＊）作为风险的度量标准，研究了Mean（均值）-EaR^＊模型下的动态最优投资组合策略的选择问题，获得了该模型下的最优投资策略的显式解，同时给出了有效边界．
Mean—EaR模型的最优解及其有效边界
【摘 要】
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在Black—Scholes金融市场假没下，利用在险收益风险测度（EaR^＊）作为风险的度量标准，研究了Mean（均值）-EaR^＊模型下的动态最优投资组合策略的选择问题，获得了该模型下的最优投资策略的
【机 构】
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黄河水利职业技术学院,南京财经大学
【出 处】
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河南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年6期
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