在Black—Sch01es金融市场假设下提出新的风险度量标准——RE积（相对在险收益），并在此风险度量标准下研究了均值（mean）-REaR型的动态最......

在Black—Scholes金融市场假没下，利用在险收益风险测度（EaR^＊）作为风险的度量标准，研究了Mean（均值）-EaR^＊模型下的动态最优投资组合策略......