切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
M 函数的极限性质
M 函数的极限性质
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxhw888
【摘 要】
:
M 函数是一类特殊的级数,常用于计算冲击模型的寿命分布,本文主要讨论了 M 函数在其参数δ及参数 x 趋向无穷大和趋向零的情形下的极限,从而得到了 M 函数的三个极限性质,进而,利
【作 者】
:
郑莹
马明
【机 构】
:
西北民族大学财务处,西北民族大学数学与计算机科学学院,西北民族大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2014年3期
【关键词】
:
M函数
截断δ冲击模型标值过程
滤过泊松过程
极限性质
M function
marked process of truncated δ-shock model
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11361049),甘肃省自然科学基金资助项目(1208RJYA037),西北民族大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(zyz2012082),西北民族大学科研创新团队计划
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
M 函数是一类特殊的级数,常用于计算冲击模型的寿命分布,本文主要讨论了 M 函数在其参数δ及参数 x 趋向无穷大和趋向零的情形下的极限,从而得到了 M 函数的三个极限性质,进而,利用 M函数的极限性质给出了滤过泊松过程一阶矩的简洁证明。
其他文献
基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性
考虑了一类基于指数障碍期权的拟线性抛物型方程.首先在b(t,x)=c(t,x)=0情形下运用标准的Schauder理论证明了该抛物型方程问题存在一个属于Cα,1+α/2以的唯一解.其次,运用变换的方法将
期刊
修正的Black—Scholes方程
指数障碍期权
SCHAUDER估计
存在性
唯一性
Modified Black-Scholes equation
ex
具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险
对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例一超
期刊
随机控制
Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)
跳-扩散风险模型
随机利率
随机变差
stochastic control
Hamilto
其他学术论文