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本文使用667个中国上证50指数期货价格与现货价格的数据,具体利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)对中国上证50指数的最佳套期保值比率进行了实证研究。并从风险最小化的角度和效用最大化的角度分析了该套期保值的绩效。
基于OLS模型的我国上证50指数最优套期保值比率的实证研究
【摘 要】
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本文使用667个中国上证50指数期货价格与现货价格的数据,具体利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)对中国上证50指数的最佳套期保值比率进行了实证研究。并从风险最小
【机 构】
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江苏南京财经大学金融学院,江苏南京财经大学金融学院,
【出 处】
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商业文化(学术版)
【发表日期】
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2008年09期
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