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如何衡量风险一直是金融研究的前沿课题,在险值(VAR)方法提供了亏损程度和发生这些亏损的概率两大要素,风险信息更加明确、简单.在险值方法在对市场风险的管理方面,已有较大应用和发展,但在信用风险管理方面,这一方法的应用尚不普遍.
论在险值在银行风险管理中的应用
【摘 要】
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如何衡量风险一直是金融研究的前沿课题,在险值(VAR)方法提供了亏损程度和发生这些亏损的概率两大要素,风险信息更加明确、简单.在险值方法在对市场风险的管理方面,已有较大
【机 构】
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清华大学经济管理学院对外经贸大学保险系;
【出 处】
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国际贸易问题
【发表日期】
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2002年11期
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