如何衡量风险一直是金融研究的前沿课题,在险值(VAR)方法提供了亏损程度和发生这些亏损的概率两大要素,风险信息更加明确、简单.在......

潜在的金融风险不仅会对金融体系造成巨大的影响，甚至会给实体经济带来巨额损失，所以要对金融风险进行有效且有力的监管。全面的监管......

以我国创业板指数为研究对象,在正态分布、t分布和GED分布假设下比较分析不同类型的GARCH模型,预测不同置信水平下收益率序列的Va ......

2008年爆发的金融危机对国际石油市场的信息传导机制造成了较大冲击。本文将有偏t分布引入石油市场风险模型,通过构造APARCH/TARCH......

以我国交易所上市公司债为研究对象,选取2008年6月至2014年6月中证公司债指数的每日收盘数据,基于ARMA(1,1)-GARCH(1,1)和ARMA(1,1......

对2种风险度量方法均值-VaR模型和均值-CVaR模型进行混合.首先对在险值（VaR）和条件在险值（CVaR）具有的性质如次可加性进行论述和比较,......

基于Copula-GAR_CH模型，以最小VaR为目标函数，考虑了金融资产收益率分布呈现尖峰厚尾情形下的最优套期保值比率的估计问题．首先，基于Co......

文章运用在险值（vaR）理论的三种模型方法，以重庆、成都为典型城市，采用2005--2012年两市商品房价格指数数据估计重庆、成都两市的商品......