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在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。
分数布朗运动下红利亚式期权定价公式
【摘 要】
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在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。
【机 构】
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武汉科技大学理学院
【出 处】
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武汉科技大学学报
【发表日期】
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2010年6期
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