几何平均亚式期权相关论文
期权是一种重要的金融衍生品。它是购买方支付一定的期权费后所获得的，在将来某一确定的时间买或卖一定数量、质量的标的资产的选择......
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下，使用偏微分方程的方法推导了几何平均亚式期权的定价问题。......
在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付......
在Hull-White利率模型下,利用偏微分方程基本解方法和Fourier变换分别得到了具有固定敲定价格和具有浮动敲定价格的几何平均亚式期......
首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍......
假设金融资产为有红利支付的股票，利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解，获得......
本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It......
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一......
不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道......
在金融市场逐步完善的今天,谋求高额投资回报与规避金融风险已成为所有金融投资者的迫切需求。基于投资者们回避金融风险的要求,期......
商业银行资产负债管理是一种总体风险控制与资源配置的方法，其管理目标是满足商业银行的“三性”经营原则，即流动性、安全性和盈利性......
亚式期权到期日收益取决于整个期权有效期内资产价格的平均值,具有风险小、价格便宜、不易被人为操纵等优势,自问世之日起,对其进......
在现代金融市场中,期权是其中最具活力和最为重要的组成部分,因此对期权进行合理的定价是研究的主要内容,也是金融数学研究中最重......
介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.......
金融数学经历了近百年的发展,主要研究风险资产的定价、利率衍生证券定价和最优投资消费策略,其中风险资产定价是金融数学研究的核......
在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式......
在现代金融领域中，亚式期权已经得到了越来越广泛的应用，对其定价公式的研究，在实际的金融市场中，是存在交易费用的，因此研究在交易费用......
随着金融市场需求复杂程度的提高,仅仅使用标准期权已很难满足市场的需要,为了满足市场及某些客户的特殊需求,也为了规避自己所面......
