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假设金融资产为有红利支付的股票，利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解，获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。
分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价
【摘 要】
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假设金融资产为有红利支付的股票，利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解，获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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河南科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（61005089）,中央高校基本科研业务费专项基金项目（JGK101677）
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