论文部分内容阅读
随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广，该模型描述的市场是不完备的，相应期权的定价与保值和投资者的风险态度有关．本文假设标的资产波动率为对数正态过程，根据局部风险最小准则，运用梯度算子方法，得到了欧式看涨期权的局部风险最小定价及套期保值策略的显式解．
对数正态随机波动率期权局部风险最小定价与风险对冲
【摘 要】
：
随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广，该模型描述的市场是不完备的，相应期权的定价与保值和投资者的风险态度有关．本文假设标的资产波动率为对数正态过程，根据局部风
【机 构】
：
湖南大学经济与贸易学院
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2009年2期
【基金项目】
：
国家社科基金资助项目(06BJL022)
其他文献
人因可靠性分析(HRA)是核电厂概率安全评价(PSA)的重要组成部分,定性评价对核电厂庞大的数据进行筛选和分析,是HRA的基础和出发点.本文介绍了核电厂HRA定性分析的目的、原则
目的系统检索评价万古霉素群体药代动力学(PPK)模型的研究现状,为临床上药师对万古霉素进行剂量调整及后续万古霉素PPK研究提供参考。方法检索Pub Med、Em Base、中国知网和
目的：探讨高尔基体蛋白73（GP73）、甲胎蛋白（AFP）和糖类抗原199（CA-199）联合检测对原发性肝癌（PLC）诊断的意义。方法：54例原发性肝癌患者均为邯郸市人民医院住院患者,采用酶偶联吸附法（EL
中国经济目前正在经历计划经济向市场经济的转轨,经济转型是中国经济所呈现出的整体态势。受自然环境和经济条件的制约,山西农业发展较为落后,山西应以转型经济为契机,在市场
建立测定益肝颗粒中五味子甲素质量浓度的方法．室温条件下超声提取五味子甲素，HPLC测定其质量浓度，SinoChromODS-BP色谱柱，以甲醇-水（87：a13）为流动相；检测波长为254nm；柱温25℃；流速为
医用换能器是专门设计供医学非电学量电测量用的换能器,人体的一些生理参数如血压、脉搏、呼吸、体温等都是非电学量。为了测量这些生理参数,最简单的方法是把他们转变为工程
英语和汉语中都有许多颜色词,这些词在言语交际中运用较普遍,但是在实际应用中这些颜色词常常并不表达其本义,即表面意义上的“颜色”,而常常指其区别于字面的意义——即具所
研究了650℃下退火时间对冷轧Fe-0.14C-5Mn钢的组织结构和力学性能的影响规律,利用SEM进行了组织结构表征,采用XRD法测量了残留奥氏体量,通过拉伸试验机测试了钢的单轴拉伸性
结合应用型本科转型发展的实践，重点对如何进行专业调研、调研结论分析、人才培养改革路径、课程体系构建、人才培养改革质量监控等方面进行研究，展示应用本科转型的人才培养方