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本研究采用了MGARCH模型(三元GARCH)证明了亚洲汇市与股市的联动。研究的结果证明:金融市场规模的不对称性会影响联动出现的显著性;地域和规模越接近,两国间的股市与汇市三者之间的联动效应就越强,亚洲金融市场联动具有地域规模特征。然而,这种"金融联接效应"的强度受到汇率制度和干预的制约。
亚洲股市与汇市联动:MGARCH模型对多元波动的测试
【摘 要】
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本研究采用了MGARCH模型(三元GARCH)证明了亚洲汇市与股市的联动。研究的结果证明:金融市场规模的不对称性会影响联动出现的显著性;地域和规模越接近,两国间的股市与汇市三者
【机 构】
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上海财经大学现代金融研究中心,上海财经大学金融学院,上海财经大学统计学系,
【出 处】
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世界经济
【发表日期】
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2009年05期
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