MGARCH模型相关论文
摘要：资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一，但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改......
本文基于非对称效应误差修正DCC-MGARCH模型研究沪深300股指期货和股票指数的动态套期保值率和套期保值绩效,并引入了风险价值(VaR......
文章建立MGARCH-BEKK模型对上海与伦敦金属期货市场的铜、铝非预期收益率的二阶矩之间的关系做了一个全面的研究。结果表明在加入W......
基于GARCH模型的VaR计算方法一直是一个颇受关注的研究领域，但在残差服从正态分布的假设下，有时GARCH模型的“尾”仍不够厚。论文讨......
本研究采用了MGARCH模型(三元GARCH)证明了亚洲汇市与股市的联动。研究的结果证明:金融市场规模的不对称性会影响联动出现的显著性......
通货膨胀、通货膨胀波动和产出增长及其波动之间存在复杂的影响关系。基于一种多元自回归条件异方差模型（MGARCH模型），采用中国1993—......
