【摘 要】
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极端冲击(例如战争和金融危机)会导致股市波动剧烈.提出5种增强的混频模型(GARCH-MIDAS),可以捕捉非对称和极端冲击对股市波动率的影响.样本内的结果表明,我国股市存在明显的
【基金项目】
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国家自然科学基金(71701170),教育部人文社科基金(17XJCZH002)
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极端冲击(例如战争和金融危机)会导致股市波动剧烈.提出5种增强的混频模型(GARCH-MIDAS),可以捕捉非对称和极端冲击对股市波动率的影响.样本内的结果表明,我国股市存在明显的波动率聚集效应和杠杆效应,并且负面的极端震荡会导致较高的波动性.而样本外的MCS和DM检验结果则清楚地显示出EGARCH-MIDAS-ES模型最适合预测股市波动率,该模型在短期波动中纳入了非对称效应,长期趋势中加入了极端冲击的影响.此外,稳健性检验证实,与标准GARCH-MIDAS模型相比,增强的波动率模型在统计和经济方面均可产
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