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对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析，从两方面得出Black—Scholes模型是二叉树模型的极限情况，并对其进行了优化．
期权定价中二叉树模型的极限情况
【摘 要】
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对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析，从两方面得出Black—Scholes模型是二叉树模型的极限情况，并对其进行了优化．
【机 构】
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佛山科学技术学院信息科学与数学系,华南师范大学经济管理学院
【出 处】
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许昌学院学报
【发表日期】
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2007年5期
【基金项目】
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佛山市科技发展专项基金项目（2005070021）
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