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对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)＜1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理,证明了矩阵正态分布也存在类似结论.
矩阵正态统计分布的一个性质
【摘 要】
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对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)＜1;利用条件分布
【机 构】
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湖南大学统计学系,南京理工大学经济管理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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中国博士后科学基金，国家社会科学基金
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