【摘 要】
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利用DCC-GARCH模型,研究中国与亚洲国家股票市场的联动效应。通过实证分析发现,中国股票市场与其他国家的股票市场之间具有较为明显的联动效应,其联动效应大小不同。中国股票
【机 构】
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桂林电子科技大学数学与计算科学学院,桂林电子科技大学广西高校数据分析与计算重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71461005);广西创新项目资助(2016YJCX48,201510595264,YCSW2017143)
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利用DCC-GARCH模型,研究中国与亚洲国家股票市场的联动效应。通过实证分析发现,中国股票市场与其他国家的股票市场之间具有较为明显的联动效应,其联动效应大小不同。中国股票市场与菲律宾股市联动效应最强,且长期处于正相关关系,其次是马来西亚、印度尼西亚、新加坡、韩国、新西兰、日本。除了日本股市,中国股市与其他国家的股票市场的动态相关系数大多数情况下呈现正相关关系。贸易作为经济基础的重要组成部分是中国和其他亚洲国家之间股市联动效应的主要原因之一,且贸易交易数量决定了股市之间联动效应的强弱。
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