DCC-GARCH模型相关论文
农产品和其他产业的产品生产不同,农产品一般有非常长的生产周期,因此需求和供给之间往往会存在一个较长的生产时间间隔,这导致农......
2020年新冠疫情爆发,全球宏观经济迅速恶化,国际原油市场剧烈震荡,石油企业股价大幅波动。现有研究均认可原油价格的波动会对股票......
学位
股票市场的对外开放是保障国家经济持续发展的强劲内生动力，是一国资本经济发达程度的重要标志，也是金融体系改革与资本市场健康发展......
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-......
本文基于2012年9月2日至2021年12月17日白糖现货和期货的周数据，运用DCC-GARCH模型研究了白糖期权上市对标的期货和现货关联性的影......
期刊
中央金融稳定工作会议多次提出“防范金融市场异常波动和共振”。金融的发展要适应实体经济的需要,近年来中国稳步推进金融市场化......
学位
近年来,我国农产品期货市场中的交易品种日渐增多,交易规模稳步扩大,也出现了价格波动剧烈、不同产品价格同涨同跌以及成交量远超......
近年来,国际金融环境日趋复杂,人民币汇率双向波动凸显,蕴含的汇率风险不断攀升。我国商业银行汇率风险管理起步的时间较晚,尤其是......
防范化解系统性金融风险的首要任务是构建有效的系统性金融风险度量指标.本文采用2011年1月至2019年12月中国16家商业银行数据与沪......
为探究中美金融压力的传导作用，本文基于国际资金循环分析的理论框架构建中美金融压力指数，并使用DCC-GARCH和VAR模型测算中美金融压......
我国原油进口量与消费量位居世界前列,但在国际原油定价中影响甚微。在极度依赖原油进口与缺乏原油市场定价权的双重限制下,我国屡......
中国作为菜籽油生产量和消费量最大的国家,如何更好的规避油脂行业中榨油产量最多的菜籽油现货承担的价格风险则成为本篇论文研究......
学位
随着经济飞速发展,股票市场在我国居民的资产配置中所占份额日渐提升。无论是运作状况还是发展趋势,股票市场都能反映国民经济是否......
学位
自1969年互联网开创以来,伴随着互联网的快速发展,直到今天我们已然步入了大数据时代,大数据时代的到来对金融学术界带来了巨大的......
贸易的增加和经济之间的资本流动,使金融市场超越了地理邻近的概念。2008年全球金融危机后,各国股票市场的关联系不断增强。不同股......
随着中国金融市场开放程度进一步加深,中国银行业与国际经济金融体系连接日渐紧密,银行之间的联系也更为密切,这种密切联系加剧了......
本文选取具有代表性的中兴通讯股票收益率和利用文本挖掘技术获得的东方财富股吧中兴通讯吧的文本情绪,从静态和动态两个方面,通过......
近年来,随着全球经济一体化的推进,资本市场开放度和国际化水平不断提升,世界上各大金融市场之间的联动趋势显现出来,并且这种联动......
石化产业是国民经济发展的支柱产业之一,对促进经济增长具有重要意义。本文从化纤行业出发,围绕“原油-精对苯二甲酸(PTA)-聚对苯......
突如其来的新冠肺炎疫情不仅对人民健康造成严重威胁,而且对经济社会秩序造成严重影响。金融市场作为国民经济的“晴雨表”,也反映......
学位
本文基于债券市场、股票市场、货币市场和外汇市场的相关高频数据构建金融压力指标体系,使用动态因子模型进行信息综合,得到了四类......
本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究。研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具......
期刊
波罗的海干散货运价指数BDI指数,作为反映国际干散货运价整体水平的经典指标,一直受到航运界与国际贸易界的高度关注,因此深入分析......
中国作为世界上最大的制造业国家,2018年对铜、铝的消费量均占全球消费量的50%以上。随着在21世纪后参与大宗商品市场的金融资本不......
在这个经济金融高度发展,并逐步走向全球一体化的时代,金融已然成为一国最为重要的产业之一。高度发达的金融市场不仅代表着一国强......
学位
近年来,随着信息技术在金融领域的深入应用与发展,数字加密币获得了极高的关注度。从全球范围来看,数字加密币不论是种类还是市值......
尽管P2P网贷以既能够满足普通大众的投资理财需求,又能解决中小型企业融资难的问题的特点,在众多的互联网金融模式中脱颖而出。但......
随着世界经济一体化进程的加快和各国股票市场联动程度的不断加深,学术界研究股市联动性的文献也逐渐增多,但目前我国大多数学者的......
中美之间在贸易问题上屡次发生摩擦,严重威胁中美双边经贸关系,2018年中美贸易摩擦更是达到了新一轮的高潮期,我国股市在2018年出......
2019年6月17日,上海证券交易所与伦敦证券交易所正式开通互联互通业务,标志着继沪港通、深港通后,沪伦通正式启动,这对我国内地和......
期刊
目前,金融资产发展迅速,各金融资产的联动性也日益加深,不同国家不同资产市场间联动性也具有一定的波动性,探究资产市场间的联动性......
期刊
2007年全球经济危机的爆发,可以看出各国经济相互影响,随着全球商品和资本的频繁流通,经济一体化是当今世界的主旋律。股票市场作......
学位
美国次贷危机和欧洲国家的主权债务危机等全球性危机相继发生之后，金融系统性风险又一次成为研究的重点。金融机构、金融部门之间的......
学位
随着全球资本市场开放性不断增强,全球证券市场之间的联系也必然越来越紧密。而我国资本市场在这二十多年的发展历程中,国际地位也......
学位
20世纪80年代末以来，全球经济活动日益呈现出区域化和金融市场自由化的特点。由于世界各地主要金融市场互相依存的关系逐渐增大，任一......
运用VAR-DCC-GARCH模型，研究LME金属价格与中国金属价格间的联动效应及其动态相关性。结果表明：LME金属价格依然对中国金属价格有着......
各主要经济体国家中央银行着力推行并致力于发挥政策利率的功能,使其能够有效引导短期利率,并期望短期利率经由金融市场生成中长期......
利用VAR模型来预测外汇储备各币种未来的收益率,利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR动态地描述不同币种结构下外汇储备的风险......
2015年“8·11”汇改以来,人民币汇率呈现双向波动“新常态”,在此期间,我国短期跨境资本流动也呈现新的特点。本文运用DCC-GA......
本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运......
2018年3月26日我国于上海国际能源交易中心正式推出本土原油期货,自此我国作为原油贸易的重要参与国,拥有了以人民币结算的原油期......
期刊
随着中日韩自贸区谈判的持续推进,三国之间的经济联系愈发紧密,但也进一步加深三国股市之间的风险传染能力。以中日韩自贸区设想的......
随着国民经济的飞速发展,在我国居民的资产配置当中,股票市场所占份额日渐提升,国家宏观经济的运行也受到一定程度上的股价波动的......
运用非线性Granger因果关系检验和DCC-GARCH模型,对人民币国际化和有色金属价格变动之间的关联性进行实证研究。结果表明:人民币国......
运用DCC-GARCH模型和多元线性回归模型,分别从市场和个股出发研究我国融资融券业务的正(负)反馈效应。实证结果表明,融资交易在两......
2005年,Weill提出自由流通量调整的收益模型(Float-Adjusted Return Model,FARM),该模型假设系统流动性风险为资产价格唯一的风险......
以信用为支点的现代金融,具有风险和收益两面性,金融领域风险聚集、传染和释放以金融危机的形式对实体经济产生了深远的影响。本文......
运用DCC-GARCH模型对美国次贷危机和欧洲主权债务危机期间,发达股票市场对八个新兴股票市场(智利、中国、印度、印度尼西亚、墨西......
以中日韩自贸区谈判为视角,将1996年12月6日至2020年3月5日这个时间段划分为三个阶段,并以上证指数、日经225指数和韩国KOSPI指数......
