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现有的利用社会媒体预测股票市场的研究未能考虑股指时间序列所具有的多尺度特征.为了解决这一问题,运用emd分解法、混沌分析理论和支持向量回归机,提出一种emd-dsvr股票市场预测方法.首先分析股指时间序列多尺度与社会媒体变量序列多尺度间的内在联系,运用EMD分解法将社会媒体变量序列分解成不同尺度的基本模态分量;然后运用混沌分析理论和支持向量回归机对各模态分量进行建模和预测;最后利用社会媒体变量序列的各模态分量对股票市场进行预测.运用所提出的emd-dsvr模型,对上证指数和深成指数的日收盘值进行预测,实验