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在不确定的市场环境下，运用微分博弈理论，建立了带有负债的保险公司与市场的二人零和随机微分博弈风险模型。假定负债过程服从带漂移的布朗运动且与股票价格存在相关性，且保险公司以终值财富期望效用最大化为目标，研究保险公司的投资组合优化问题。应用线性-二次控制方法，在指数效用下，给出保险公司的最优投资策略，市场策略，以及最优策略下终值财富的值函数。