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本文运用时间序列的GARCH模型，选取2005-2008年的日汇率作为样本数据，论证了GARCH模型预测的可行性。在此基础上，引入2005年人民币汇改以后至2009年3月的日汇率，预测2009年4月-6月期间人民币的短期汇率水平，并短期预测分析了人民币汇率在上半年的大致波动趋势。
GARCH模型检验人民币汇率趋势的有效性研究
【摘 要】
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本文运用时间序列的GARCH模型，选取2005-2008年的日汇率作为样本数据，论证了GARCH模型预测的可行性。在此基础上，引入2005年人民币汇改以后至2009年3月的日汇率，预测2009年4月-6
【机 构】
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南京师范大学商学院
【出 处】
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科技广场
【发表日期】
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2009年10期
【基金项目】
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南京师范大学“研究生培养创新工程”项目(181200000602)阶段性成果
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