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在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险和担保风险.
随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价
【摘 要】
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在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券
【机 构】
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莆田学院数学与金融学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11471175,11001142),福建省科技重点资助项目(jy2016xsj01),福建省自然科学基金资助项目(2016J01678),福建省社会科学规划资助项目(FJ2016B235),莆田市科技计划项目(2019RP001).
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