约化方法相关论文
本文研究Fife-Greenlee问题ε2Δu+(u-a(y))(1-u2)=0 in Ω,(?)=0 on 在Ω内,(?)=0在(?)Ω上.其中Ω是R2内的有界区域并且具有光滑......
本文主要研究如下的非线性分数阶薛定谔方程:ε2s(-Δ)su+V(x)u=|u|p-2u,X∈RN其中ε>0,V(x)是正函数,0<s<1且2<p<2N/N-2s,其中V>2......
本文主要研究如下的薛定谔-泊松方程(?)其中ε>0为一小量,N≥ 3,且V(x)是位势函数.该系统描述了量子力学中的一些物理现象.我们需......
本文综合运用变分方法，临界点理论和隐函数理论等多种非线性分析方法研究了二阶Hamilton系统的周期解和椭圆共振边值问题，获得了一系......
本文利用临界点理论中的极小作用原理及局部环绕定理，应用约化方法得到了以上二阶非自治哈密尔顿系统解的存在性与多重性，主要结果如......
本文主要应用Lyapunov-Schmidt约化方法研究几类非线性椭圆型方程多峰解的存在性.全文共分五章: 在第一章中，我们主要阐述本文所......
本文考虑下面的半线性椭圆方程：{-△u+u=Q(x)|u|p-2u，x∈Ω，u＞0，x∈Ω，(1）u=0，x∈аΩ，正解的存在性与多解性，其中Ω是RN中的带光滑边界的无......
在本文中，我们考虑以下非线性Schr(o)dinger方程-ε2△u+u=Q(x)|u|p-2u，x∈RN，u∈H1(RN)，其中ε是一个很小的正参数，N≥2，当N=2时，2＜p＜∞;当......
将公司债券发生违约事件与市场利率的变化联系起来，对可展期的公司债券进行定价．用约化模型处理企业违约风险，在随机利率下，用偏微分方......
建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数......
文章探讨了轧差在对含有交易对手风险的衍生品定价时的影响.这里的研究对象是期权的多空组合,从交易双方违约独立假设到违约相关假......
NTRU算法是一个新的公钥密码算法．其安全性取决于从一个非常大的维数格中寻找最短向量的困难性．作者研究了NTRU算法的安全性．使用格约......
在约化方法框架下,假设原生资产服从几何布朗运动,利率和违约强度均服从Vasicek模型,利用风险对冲技巧和无套利原理推导出国债回收......
研究了非周期超二次的哈密顿椭圆系统解的存在性,利用变分方法中强不定泛函的临界点理论得到系统解的存在性.......
文章首先介绍了基于公司价值的结构化信用风险定价理论的产生及其发展，并就结构化方法在应用中存在的问题进行评述；之后对近年发展起......
在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保......
从20世纪80年代场外交易(OTC)金融衍生品诞生以来，在最近的二十年间，其得到了快速的发展，场外交易(OTC)金融衍生品的交易数量及种类急......
信用联结票据是将普通的固定收益证券与信用违约互换相结合的一种信用衍工具,它可以有效分散、转移以及对冲信用风险。信用联结票......
金融危机的爆发凸显了信用在金融领域中的重要作用,也引出了信用风险的重要性与复杂性,在危机度过后,金融机构普遍一改过去仅仅对......
根据临界点理论中的极小作用原理及局部环绕定理，用约化方法得到了二阶非自治哈密尔顿系统解的存在性与多重性.......
我国金融市场在2008年金融风暴爆发之后,通过描述性统计发现,稳定期金融证券市场收益率相对较高;金融危机期收益率有所降低.同时,......
本文对弹性斜拉索的非线性动力学进行了研究。在考虑几何非线性情况下，利用Newton方法建立了斜拉索的非线性动力学方程。利用约化方......
自Merton(1974)提出有违约风险债券的定价模型以来，数以千计的理论与实证文献集中于以企业资产价值的运动推导企业信用风险的演变这......
学位
在约化方法的框架下,针对实务界出现的一种新型信用衍生产品——信用攸关的利率互换(credit contingent interest rate swap,CCIRS......
对含有信用风险的企业债券定价一直是人们关注的重点,然而信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得企业债券的定价不尽如人......
在约化模型的框架下,考虑到担保方可能违约的情况,用偏微分方程的方法得到了有第三方担保的企业债券的定价公式和担保的价值,并讨......
从投资者的角度,在担保方存在信用风险的背景下,研究了可转债的定价问题.假设债券发行方和担保方的违约过程服从泊松过程,并考虑债......
