门限向量误差修正模型的门限同积bootstrap检验

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：jwhyyx

【摘要】

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对于门限向量误差修正模型给出原假设为线性非同积关系的门限同积bootstrap检验.给出上述模型中未识别参数的最大似然估计;提出检验门限同积关系的SupLM检验及相应的渐近分布

【作者】

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HUANG Wei 田铮 YANG Zheng

【机构】

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西北工业大学,模式识别国家重点实验室

【出处】

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系统工程理论与实践

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

门限同积可识别量 Bootstrap

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对于门限向量误差修正模型给出原假设为线性非同积关系的门限同积bootstrap检验.给出上述模型中未识别参数的最大似然估计;提出检验门限同积关系的SupLM检验及相应的渐近分布;并给出了SupLM检验统计量P值的bootstrap模拟方法.模拟实验验证了该方法的有效性,进而应用该方法检验了几组美国国库券收益率间存在明显的门限同积关系.

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