【摘 要】
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汇率制度改革后,加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题.基于2010年1月1日至2012年5月10日的美元对人民币日汇率值,利用广义条件异方差自回归(GARCH)
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汇率制度改革后,加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题.基于2010年1月1日至2012年5月10日的美元对人民币日汇率值,利用广义条件异方差自回归(GARCH)模型,对中美汇率日数据进行处理与检验,得到了残差存在异方差性.在此基础上建立了汇率GARCH模型,实证分析表明精确性高.
After the reform of the exchange rate system, strengthening RMB exchange rate risk management has become a major issue facing major economic entities.On the basis of the dollar-yuan exchange rate of RMB from January 1, 2010 to May 10, 2012, (GARCH) model to process and test the data of Sino-US exchange rate day, the residual variance has heteroscedasticity.On the basis of this, a GARCH exchange rate model is established, and the empirical analysis shows that the accuracy is high.
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