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基于Nelson有关弱收敛的理论结果,将GJR-GARCH模型弱收敛于一个随机微分方程决定的扩散过程.结果表明：该方法验证了应用数学知识分析经济和金融中出现的经济现象的可行性,为进一步解决经济问题提供了理论依据.
GJR-GARCH模型的弱收敛极限过程
【摘 要】
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基于Nelson有关弱收敛的理论结果,将GJR-GARCH模型弱收敛于一个随机微分方程决定的扩散过程.结果表明：该方法验证了应用数学知识分析经济和金融中出现的经济现象的可行性,为进
【机 构】
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南昌航空大学
【出 处】
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南昌航空大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2014年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11461047,11201218,11126337）,江西省自然科学基金（20132BAB201006）,江西省社科规划项目（13YJ39）,江西省教育厅科技项目和省高校人文社科研究项目（GJJl2442,JJl239）,南昌航空大学研究生创新专项资金（YC2013016）
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