论文部分内容阅读
传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算.实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟,并且计算速度也更快.
使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价
【摘 要】
：
传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种
【机 构】
：
上海交通大学,上海市发展和改革委员会
【出 处】
：
生产力研究
【发表日期】
：
2004年7期
其他文献
摘要：以辽宁省西丰县成平钼矿的发现为例，详细阐述了化探（水系、土壤）测量在确定本区找矿靶区、成矿类型和寻找矿（化）体的富集地段过程中所发挥的重要作用，以及激电中梯测量在反映本
目的 分析脑脊液 (CSF)免疫球蛋白 (Ig)和白蛋白 (Alb)对病毒性脑膜炎 (VM )、结核性脑膜炎 (TM )、化脓性脑膜炎(PM )的鉴别诊断意义。方法 用速率散射比浊法测定VM 5 3例
一项新研究发现,操纵秀丽隐杆线虫体内的一种分子可使其抵抗衰老,不仅寿命延长,而且“老年”时的运动功能也得到增强。他们发现秀丽隐杆线虫体内存在一种名为SLO-1的分子,它
根据航磁测量资料,对四川盆地的磁场特征进行了分析,确定了盆地的边界及范围,并在编制四川盆地变质基底深度图、构造区划图的基础上,对盆地的基底结构、性质及其深度变化特点
魏耕原的新著《盛唐名家诗论》,精心选择古今书画名作130多幅作为插图。用经典书画的传播来阐释盛唐诗,突显了插图的学术价值,拓展了学术研究的纵深度,研究理路独辟蹊径。正
重力梯度仪平台当环境温度在0~40℃范围内变化时,要求其内部的重力梯度测量装置能始终工作在30℃左右。这需要用到双向温控技术,将半导体制冷应用于重力仪平台。文中介绍了双
通过PLC和触摸屏通信实现矿热炉配料上料自动控制系统。触摸屏SMARTLINE与S7-200 SMART PLC通过工业以太网组成完美的自动化控制与人机交互平台,并针对该套控制系统的控制精
介绍了EH-4电磁成像系统数据采集和数据处理方法及其在菊竹沟矿区探测构造深部延伸情况的应用。经钻孔验证后显示：EH-4电磁成像技术能明显区分矿化蚀变构造带和围岩，该区矿化异