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传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算.实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟,并且计算速度也更快.
使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价
【摘 要】
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传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种
【机 构】
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上海交通大学,上海市发展和改革委员会
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2004年7期
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