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应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形,提出了广义系统Wiener状态滤波的一种新算法,它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性.同某些算法相比,它避免了求解Riccati方程和Diophantine方程,且避免了计算伪逆,因而减小了计算负担.仿真例子说明了其有效性.