【摘 要】
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时间序列向量自回归模型(Vector Autoregression Model,简称为VAR模型)最初由美国学者Litterman、Sargent和Sims等人在20世纪80年代初提出来的,主要用于替代联立方程(Simulta
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时间序列向量自回归模型(Vector Autoregression Model,简称为VAR模型)最初由美国学者Litterman、Sargent和Sims等人在20世纪80年代初提出来的,主要用于替代联立方程(Simultaneous equations)结构模型,提高经济预测的准确性.用联立方程模型研究宏观经济问题,是当前世界各国经济学家的一种通用做法,它把理论分析和实际统计数据结合起来,运用线性或非线性回归分析方法,确定经济变量之间的数量关系,构建一个由若干方程组成的模型系统.联立方程模型适合于经济结构分析,但不适合于预测目的:联立方程模型的预测结果的精度不高,其主要原因是需要对外生变量本身进行预测.
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