时间序列向量自回归模型(Vector Autoregression Model,简称为VAR模型)最初由美国学者Litterman、Sargent和Sims等人在20世纪80年......

本文主要研究现代经济管理中的多元贝叶斯推断理论，包括单方程模型、多方程模型系统和向量自回归VAR（p）模型的贝叶斯推断理论及其在经......

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