论文部分内容阅读
文章从正倒向随机微分方程（FBSDE）角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法。针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析。结果显示,当计算正向随机微分方程（SDE）的方法相同时,预估校正算法的计算结果要优于Euler隐格式和Crank-Nicolson格式。