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讨论了一类控制系统是带 Lévy 过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题. 本文假定控制区域为凸集, 最优解是使目标函数达到最小的控制过程. 使用带Lévy过程的It(o)公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.
带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题
【摘 要】
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讨论了一类控制系统是带 Lévy 过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题. 本文假定控制区域为凸集, 最优解是使目标函数达到最小的控制过程. 使用带Lévy过程的It(o)公
【机 构】
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上海财经大学数学学院,上海,200433
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2016年1期
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