分数Lévy过程的随机积分及其驱动的随机微分方程

来源 :数学物理学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hubingguixuejing

【摘要】

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基于文献[1]对平方可积纯跳的Lévy过程的白噪声分析,把由平方可积纯跳的Lévy过程定义的分数Lévy过程看作是Lévy过程轨道的泛函,将其S-变换意义下的形式

【作者】

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吕学斌戴万阳

【机构】

：

南京工业大学理学院应用数学系,南京大学数学系

【出处】

：

数学物理学报：A辑

【发表日期】

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2013年6期

【关键词】

：

白噪声分析分数Lévy过程 Skorohod积分随机微分方程 White noise analysis Fractional Levy proc

【基金项目】

：

国家自然科学基金（10971249,11001051,10971076,41101509）和教育部人文社科规划项目（11YJA910001）资助

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基于文献[1]对平方可积纯跳的Lévy过程的白噪声分析,把由平方可积纯跳的Lévy过程定义的分数Lévy过程看作是Lévy过程轨道的泛函,将其S-变换意义下的形式导数定义为分数Lévy噪声,从而,定义了分数Lévy过程的Skorohod积分.进一步地,提出了一类由分数Lévy噪声驱动的Volterra方程并研究了其解的存在唯一性,同时提出了一类由分数Lévy噪声驱动的随机微分方程并在线性增长条件及Lipschtz条件下证明其解

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