鞅方法在一类破产问题中的应用

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：luming123

【摘要】

：

本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,并由此得到了一些有趣的结果.

【作者】

：

赵霞刘锦萼欧阳资生

【机构】

：

山东经济学院统计系,山东大学数学与系统科学学院,湖南商学院基础课部

【出处】

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经济数学

【发表日期】

：

2002年2期

【关键词】

：

鞅复合POISSON过程复合二项过程调节方程更新方程 Martingale compound poisson process compound bi

【基金项目】

：

高等学校博士学科点专项科研项目

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