规模效应与价值效应 ——来自中国A股市场的经验证据

来源 :现代营销 | 被引量 : 0次 | 上传用户：gwxy110

【摘要】

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本文基于Fama-French三因子模型考察了2009年5月至2017年12月的深圳A股主板、中小板市场股票,采用Size-B/M方法构建25投资组合对股票数据进行实证检验.实证结果表明:(1)在我

【作者】

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赵梦雪涂序平杨可玉

【机构】

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嘉兴学院商学院浙江嘉兴 314001

【出处】

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现代营销

【发表日期】

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2020年6期

【关键词】

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Fama-French三因子模型深圳A股主板、中小板市场规模效应价值效应

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本文基于Fama-French三因子模型考察了2009年5月至2017年12月的深圳A股主板、中小板市场股票,采用Size-B/M方法构建25投资组合对股票数据进行实证检验.实证结果表明:(1)在我国深圳A股主板、中小板市场中存在规模效应,即股票收益率与公司规模呈负相关关系;(2)存在价值效应,股票收益率与公司账面市值比呈正相关关系.

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