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本文首次运用生存模型对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指涨跌在不同的范围时其后下跌和上海的概率是不同的.我们还讨论了股指与成交量的关系.通过对各生存函数的分析,我们阐述了"T+1"政策和"涨停板"政策对股指产生的政策效应.
运用生存模型对上证指数与成交量的研究——兼论股市的政策效应
【摘 要】
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本文首次运用生存模型对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指涨跌在不同的范围时其后下跌和上海的概率是不同的.我们还讨论了股指与成交量
【机 构】
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中国科学技术大学
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2003年6期
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