倒向重随机微分方程相关论文
研究倒向随机微分方程（BSDEs）的动机来源于随机最优控制理论Bismut[9]首先研究了线性的倒向随机微分方程,Pardoux-Peng[82]研究了非......
倒向重随机微分方程是由E.Pardoux与彭实戈教授提出的，这是继倒向随机微分方程后的又一个开创性的工作。倒向随机微分方程与倒向重......
本文主要讨论了：(1)倒向重随机微分方程在某种非Lipschitz条件下解的存在唯一性，并得到了此类方程的比较定理； (2)倒向重随机微分......
倒向随机微分方程理论（以下简记BSDE）是近20年才兴起的，虽然研究的历史较短，但进展却很迅速，除了其理论本身所具有的有趣的数学性质外，还......
本文中，我们提出了倒向重随机微分方程(简称BDSDE)近似解的两种数值方法，并给出了刻画BDSDE的方法。同时，我们分别证明了BDSDE的这两......
本文主要研究加权g-期望与倒向重随机微分方程的若干问题. 第一章介绍了研究背景、研究现状及主要研究内容,详细介绍了g-期望的......
1990年，Pardoux和Peng在文献[18]中研究了倒向随机微分方程(简称BSDEs)。1994年，他们又在文献[19]中，首次对倒向重随机微分方程(简称B......
研究了平均场倒向随重机微分方程,得到了平均场倒向重随机微分方程解的存在唯一性.基于平均场倒向重随机微分方程的解,给出了一类......
在局部Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Holder不等式和Ito公式等,得到了任意给定时间区间上,布朗运动和泊松过程混合驱动的......
在Lipschitz条件下，利用Gronwall不等式、Young不等式和Ito公式等，得到了带跳的倒向重随机微分方程解的比较定理，说明了带跳的倒向重......
通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其风险厌恶性。...
该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得......
近年来，倒向随机微分方程理论发展迅速，并且在金融中的应用日益广泛。1994年Pardoux和Peng提出了一类新型倒向随机微分方程，称为倒向......
自从1990年[22]Pardoux和彭实戈教授的奠基性文章发表以来,倒向随机微分方程(简记：BSDE)的研究吸引了越来越多学者的关注。他们证明......
利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在......
本文通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其凹性....
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倒向随机微分方程是一个带终端条件而不是初始条件的Ito型随机微分方程。倒向随机微分方程的线性形式由Bismut[7]引入,而非线性形......
本文通过倒向重随机微分方程引入了一类非单调信息下的随机微分效用,讨论其解的唯一性及连续性,关于终值的单调性以及关于消费的单......
倒向随机微分方程(BSDE)的基本框架是由我国彭实戈院士和法国Pardoux教授共同提出的,所以其也被称为"巴赫杜(Pardoux)-彭方程"。19......
非线性的倒向随机微分方程(简记为BSDE)由Pardoux和Peng于1990年首次提出.1992年,著名经济学家Duffie和Epstein也独立的引入了一类......
自从1990年Pardoux和Peng([90])首先研究了如下非线性倒向随机微分方程(简称BSDE): BSDE理论已被广泛研究与应用,特别是在随机控制......
本文研究了一类由白噪声和泊松随机测度驱动的倒向重随机微分方程,并建立了此类方程解的定义以及Yamada-Watanabe定理.......
